Analiza kointergracyjna w makromodelowaniu
książka
Wydawnictwo PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne |
Oprawa miękka |
Opis produktu:
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.
Szczegóły |
Dział: | Książki |
Wydawnictwo: | PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne |
Oprawa: | miękka |
Okładka: | miękka |
Wprowadzono: | 13.11.2012 |